Entwicklung eines Probability of Default-Modells für KMU und Firmenkunden bei einer Förderbank

Daily rate

By arrangement

Expenses

plus expenses

Project duration

as of now - 01.05.2025

Deployment country

Germany

Deployment city

Not published

Required availability

80 %

Industry

Banking

Function

IT

Service

Unser Mandant, eine renommierte Unternehmensberatung, sucht Modellierer (m/w/d) für Kreditrisikoklassifizierungsverfahren für KMU und Firmenkunden bei einer Förderbank.

Hinweis: Dieses Projekt ist Teil einer Ausschreibung. Der tatsächliche Einsatz hängt davon ab, ob unser Mandant das Projekt gewinnt. Aufgrund des Ausschreibungsprozesses kann die Entscheidung mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Hauptaufgaben:

• Datenspezifikation für die Bereitstellung der Rohdaten (ggf. unter Einsatz entsprechender Datenquellen für externe Daten)
  
• Datenaufbereitung:
  
• Überführung Rohdaten in eine Form zur Entwicklung des Ratingmodells
  
• Definition eines Stichtags-Gitters und Anreicherung des Stichtag-Gitters mit zum jeweiligen Stichtag gültigen Informationen wie Stammdaten, quantitative und qualitative Faktoren, Segmentierungsmerkmale oder historischer Ratingergebnisse
  
• Selektion relevanter (kreditrisikoexponierter) Kunden
  
• Ableitung eines 1-Jahres-Ausfall-Kennzeichens
  
• Möglicherweise Anreicherung der internen Daten
  


• PD-Modellentwicklung:
  
• Erstellung von Mengengerüsten
  
• Abstimmung einer Risikofaktoren-Longlist
  
• Entwicklung eines quantitativen Moduls (inkl. marktüblicher univariaten und multivariaten Analysen)
  
• Entwicklung eines qualitativen Moduls (inkl. marktüblicher univariaten und multivariaten Analysen)
  
• Bei Bedarf Berücksichtigung von Segmentierungseffekten durch unterschiedliche Branchen, Größe, Sitzland, etc.
  
• Kalibrierung
  
• Integration nachgelagerter Ratingkomponenten
  


• Dokumentation der Arbeitsschritte
  
• Prototyp in MS Excel: Berechnung von PDs und Ratings gemäß neu entwickeltem Verfahren über das Portfolio zu einem Stichtag. Grundlage der Implementierung des Prototyps ist die durch die vorhergehende Modellentwicklung bereitgestellte Dokumentation.
  
• Erstellung der Auswirkungsanalyse auf PD-Ebene (inkl. Migrationsanalysen hinsichtlich der Veränderung des Ratingergebnisses vom aktuell eingesetzten Firmenkunden-Rating hin zum neu entwickelten Ratingverfahren)
  

Personnel accountability

Not specified

Budget accountability

Not specified

• Langjährige Erfahrung in der Probability of Default Modellierung
  
• Mind. 5 Referenzprojekte innerhalb der letzten 5 Jahre: Neuentwicklung eines Risikoklassifizierungsverfahrens
  
• Mind. 1 Referenzprojekt innerhalb der letzten 5 Jahre: Neuentwicklung eines zur Nutzung des IRB-Ansatzes zugelassenes Risikoklassifizierungsverfahren
  
• Fundierte Kenntnisse über den Kreditrisiko-Standardansatz
  
• Expertise im IRB-Ansatz
  

Linguistic proficiency